Iglesia de Jesús de Medinaceli
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El convento de la Encarnación, de trinitarios descalzos, más conocido por el convento de Jesús, fue fundado por Fray Juan Bautista en 1606 en parte de la huerta que el duque de Lerma les cedió junto a su palacio. Aunque su construcción se ha atribuido a Juan Gómez de Mora posteriormente se ha demostrado que es obra de Francisco de San José. Fue destruido durante la guerra de la Independencia y fue reconstruido posteriormente. Con la desamortización de 1836 los monjes fueron expulsados y la imagen de Jesús de Medinaceli fue trasladada a la parroquia de San Sebastián. En 1844 el duque de Medinaceli, cuyo patronato del convento heredó del duque de Lerma, cedió el edificio a las monjas del Caballero de Gracia que habían sido recogidas en el convento de la Concepción Francisca tras la exclaustración. En 1895 el duque de Medinaceli entregó el convento y la iglesia a los capuchinos. Entre 1910 y 1922 el arquitecto Jesús Carrasco levantó el nuevo convento e iglesia de Jesús Medinaceli, muy transformado en la actualidad. Tanto en la iglesia de los trinitarios como en la actual de los capuchinos la imagen que se veneraba y venera es la de Jesús de Medinaceli.
La iglesia alberga también al Cristo de la Misericordia, conocido como Cristo de los Toreros, debido a que durante unos años, eran toreros encapuchados los que acompañaban la imagen en la procesión del Silencio del Viernes Santo.